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Stan Math Library
2.11.0
reverse mode automatic differentiation
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#include <stan/math/prim/scal/err/check_size_match.hpp>#include <stan/math/prim/scal/err/check_finite.hpp>#include <stan/math/prim/scal/err/check_positive.hpp>#include <stan/math/prim/scal/fun/constants.hpp>#include <stan/math/prim/scal/meta/include_summand.hpp>#include <stan/math/prim/mat/fun/dot_self.hpp>#include <stan/math/prim/mat/fun/log.hpp>#include <stan/math/prim/mat/fun/mdivide_left_tri_low.hpp>#include <stan/math/prim/mat/fun/multiply.hpp>#include <stan/math/prim/mat/fun/row.hpp>#include <stan/math/prim/mat/fun/sum.hpp>Go to the source code of this file.
Namespaces | |
| stan | |
| stan::math | |
| Matrices and templated mathematical functions. | |
Functions | |
| template<bool propto, typename T_y , typename T_covar , typename T_w > | |
| boost::math::tools::promote_args< T_y, T_covar, T_w >::type | stan::math::multi_gp_cholesky_log (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y, const Eigen::Matrix< T_covar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &L, const Eigen::Matrix< T_w, Eigen::Dynamic, 1 > &w) |
| The log of a multivariate Gaussian Process for the given y, w, and a Cholesky factor L of the kernel matrix Sigma. More... | |
| template<typename T_y , typename T_covar , typename T_w > | |
| boost::math::tools::promote_args< T_y, T_covar, T_w >::type | stan::math::multi_gp_cholesky_log (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y, const Eigen::Matrix< T_covar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &L, const Eigen::Matrix< T_w, Eigen::Dynamic, 1 > &w) |