1 #ifndef STAN_MATH_PRIM_MAT_FUN_COV_MATRIX_FREE_HPP
2 #define STAN_MATH_PRIM_MAT_FUN_COV_MATRIX_FREE_HPP
37 Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, 1>
44 for (
int k = 0; k < K; ++k)
46 Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, 1> x((K * (K + 1)) / 2);
49 Eigen::LLT<Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> >
52 Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> L = llt.matrixL();
54 for (
int m = 0; m < K; ++m) {
55 for (
int n = 0; n < m; ++n)
57 x(i++) =
log(L(m, m));
fvar< T > log(const fvar< T > &x)
bool check_nonzero_size(const char *function, const char *name, const T_y &y)
Return true if the specified matrix/vector is of non-zero size.
bool check_positive(const char *function, const char *name, const T_y &y)
Return true if y is positive.
bool check_square(const char *function, const char *name, const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y)
Return true if the specified matrix is square.
Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, 1 > cov_matrix_free(const Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y)
The covariance matrix derived from the symmetric view of the lower-triangular view of the K by K spec...